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Jean · 2024年07月22日
如图,原版书和讲义对CDS long/short头寸的表述是否有问题?如果A的credit quality比T高,那么预计收购成功后T的credit quality会上升,所以对T应该sell protection=sell CDS=long CDS才对吧。
伯恩_品职助教 · 2024年07月23日
嗨,从没放弃的小努力你好:
同学,另类这里是反的,和衍生、固收那里学的不一样,另类认为认为信用风险上升应该是做多 CDS,其他学科按照你学的正常学习。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!