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Shuangshuang · 2024年07月22日

如果是long方,counterparty credit exposure要怎么算呢

 00:00 (2X) 




1 个答案
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pzqa27 · 2024年07月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


关于option的long方的credit exposure原版书并没有计算的要求,也没有相关的讨论内容,所以long方的credit exposure计算是不需要掌握的,关于long方我们只要知道他面临的exposure是随期权到期日而增加的,距离到期日越远,exposure越大。这里考察的是short方的exposure是0这个结论。

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