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Erica Xu · 2024年07月22日
在经典题 PM科目里的M6，标题三关于构建optimal Portfolio下
第三小题的解答。虽然题目没有要求算新的Portfolio SR，但何老师的讲解里计算了。计算的方式是求解了新组合的Return，Rf和组合standard deviation。提问 为什么新组合的SR不直接用SR平方=benchmark SR的平方+IR的平方来求解？
品职助教_七七 · 2024年07月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
新组合的SR就是用SR平方=benchmark SR的平方+IR的平方这个公式来解的。讲解中补充的地方是通过其他方式来证明这个新组合的SR的值是正确的，不是正规解法，也不需要掌握。
整个这一部分求SR的都直接忽略即可。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
