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SUN · 2018年09月06日
竹子 · 2018年09月06日
这一题比较奇怪，它是说如果forward和swap期初的value不等于0会怎么样。
合约签订的时候，合约双方不可能有人亏钱的，所以，如果合约约定将来的交易行为的现值不等于零，那就说明定价不合理。那么这个定价不合理的差额，0时刻得补齐，否则根本没人跟你签合约。所以如C选项说的，未来多收钱的一方在t=0时刻得给另一方钱。
答案中最后一句其实是指B选项，B选项是说需要重新签一个期初value=0的合约，其实是不需要的
谢谢。
