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portfolio为什么是pure呢？pure不是完全复制吗？这样的话两个组合应当一模一样，key rate duration在不同期限的也应该一样才对呀
发亮_品职助教 · 2024年07月22日
是的，理论上Pure indexing策略，组合和Index的指标应该是完全一致的。
但实际在做题的时候，哪怕是pure indexing策略，实际portfolio的数据也会和Index有一点点偏差，这个是没办法避免的。
这种题目一定要相互对比着判断，例如，在本题3个组合里，如果这个组合的各项数据基本与index一致，多个指标相等，但一些指标与index很接近，那这时候就只能判断这个组合是enhanced indexing or pure indexing。先不要着急排除pure indexing，还得进一步结合其他数据验证。
从题目来看，不会直接给出Pure的各项数据都严格相等。