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luojy · 2024年07月21日
10:04 (2X)
这里是不是口误了一下,题目不是直接给的CTD的BPV吧,71.32是直接给的futures的BPV,也就是CTD/CF换算之后的BPV=71.32的意思吧
发亮_品职助教 · 2024年07月22日
是的,题目给的Futures BPV都是直接用,因为给了Futures的BPV,就是已经转换过CF的BPV了,直接用即可。
如果说是给了CTD债券的BPV,要给债券BPV先除以CF算一个Futures BPV。