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Lich · 2024年07月21日

equity swap

equity swap 怎么提问是需要考虑equity 的收益,我看押题和经典题的swap表达方式没看出来特别的区分,除了没有选项…


这道押题没有考虑equity的收益,不清楚是题目中哪个表达的提示????

1 个答案

pzqa27 · 2024年07月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


首先这里是利率互换不是equity swap

题目说了为了应对利率上升,Hale进入了一个利率互换,然后让我们计算第一个reset 日的收支情况,这里不用考虑股票是因为股票发生收益,并不产生相应的现金流,除非我们把股票卖了,这样才会有收支的变化,但是这里又没有说买股票的事,所以出题人就没有考虑股票的事,只计算了利率互换和债券coupon.

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