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北匈奴人 · 2024年07月21日

只选择OTM的嘛


可以默认,不看ITM,只看OTM的嘛

1 个答案

pzqa31 · 2024年07月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个其实原版书也没有给过明确规定,按照目前做题的经验来讲,这类题目如果题干没有特殊信息点,就选OTM。不过确实出现过mock题类似有short ATM option的情况。比如这道Mock:https://class.pzacademy.com/qa/170359 不过一般不会有用ITM的情况,因为对于long头寸来讲,ITM的期权费太贵,不划算,对short头寸来讲,ITM一旦行权还要支付给对手方payoff,也不划算。

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