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阿远酱 · 2024年07月21日

执行价X

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ202312130100000205

问题如下:

Which amount most closely estimates the DLOM for JNK?

选项:

A.

12.4%

B.

12.6%

C.

12.5%

解释:

B is correct. The put option approach involves an at-the-money option based on the prevailing forward price. Given the current price of EUR 29.70, the three-month forward price using a 4% risk-free rate is EUR 30 (=29.70e(0.25×0.04)),
so the put option with exercise price of EUR 30 should be used. Dividing the 3.75 option value by the EUR 29.70 stock price equals 12.6%.

30是这样算的吗,29.7乘((1+4%/12)的3次方)

2 个答案

王园圆_品职助教 · 2024年07月22日

同学你好,你问的这个问题已经属于数量的知识点范畴了,在equity 这里其实几乎没有这方面的要求,equity整个二级也只有这里稍微涉及了一点复利的计算问题,而且你看最后的结果助教也都算了,其实三种算法结果并没有差异

所以Equity这里助教没有办法给你准确的回答了,如果你在数量那里也有题目碰到了同样的困扰,建议你可以咨询数量的知识点要求即可哦。

王园圆_品职助教 · 2024年07月21日

同学你好,这里老师上课的列示的公式和解析的公式分别请参考以下视频截图的绿色框部分,和你的公式还是有差异的

但是助教也验证了一下,你的方法和老师的方法,解析的方法最后计算出来的结果都近似是30,所以其实你这个方法也没有什么问题,在二级equity这类题型下,应该都可以用来应付计算了

阿远酱 · 2024年07月22日

除以12这一步什么时候放在指数上什么时候放在括号里,是跟复利单利有关吗,如何判断呢