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不减肥会死密哒 · 2018年09月05日

frm2，请教一题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
答案说是用jensen's alpha除以tracking error，为什么不是直接代公式，用15%-12%后除以8%？
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2 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年09月06日

不好意思更正一下：

这里还是按照课堂上的内容来，FRM里用的分子并不是詹森阿尔法。具体原因在你最新的问题里回复过啦。所以可以认为同学你这道题的答案是不对的，分子直接是15%-12%就好。

orange品职答疑助手 · 2018年09月05日

同学你好，IR的公式中，分子就应该是詹森α，公式见讲义



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