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九月初 · 2024年07月20日
这个怎么解释呢，为什么一个因素的β是 1，一个是 0
pzqa39 · 2024年07月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
这句话表明在两因素模型中，当组合已经分散了非系统性风险，只剩下系统性风险时，组合对市场因子的贝塔值为1，对另一个非市场因子的贝塔值为0。组合的收益完全由市场因子驱动，而不受其他非系统性风险因子的影响。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
