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粉红豹 · 2018年09月05日
请教老师，这类题目老师上课只介绍了“涨多跌少”的结论，即discount rate 变化同样的basis point，对bond price的影响是涨多跌少，但是对于maturity的影响以及本题目的理解，我还是很模糊，能帮忙讲解下吗？
V哥_品职助教 · 2018年09月06日
本题考查的是duration的性质，maturity越长，duration越长，债券价格对利率变化越敏感。maturity相同时，coupon越小，duration越大，债券价格对利率变化越敏感。张多跌少，是bond convexity的性质。只有当duration相同时，我们才会关注convexity对价格的影响。请复习基础课程convexity部分。
粉红豹 · 2018年09月06日
duration 还没学到，我学完再会来看一看，谢谢。
