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Kate · 2024年07月20日

请问这道题是怎么计算的?


如题,我算出来duration等于4。老师可以讲一下这两问分别该怎么算吗?








1 个答案
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pzqa31 · 2024年07月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


答案没错哈,这里考的就是这个公式计算

PV0=101,PV1=100,PV2=103,delta spread=25bp

同学你应该是PV0给写成100了,这里注意下PV0是101哈。

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