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ciaoyy · 2018年09月05日

问一道题：NO.PZ2016082401000105

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


credit spread risk也属于广义credit risk的一部分，为什么评级机构不考虑？

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年09月05日

同学你好，credit spread信用利差，是用以向投资者补偿基础资产违约风险的、高于无风险利率的利差。credit spread产生的根源，还是default risk。并且，按照信用评级的一般性定义，它就是用来揭示受评对象违约风险的大小，而不是其他类型的风险。所以本题选A.

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2017-11-11 11:39 1 · 回答