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WJY- · 2024年07月19日
Kiko_品职助教 · 2024年07月22日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题问的是无风险资产和风险资产的相关系数。
无风险资产的特质就是风险=0，standard devation=0，它的收益率是一个确定的常数Rf，因此与任何风险资产的相关性都为0。而相关性是-1，表示的是一个资产收益率上升，另一个资产收益率同水平下降，这才是完全负相关，而无风险资产的收益率是确定的，他与任何风险资产的相关性都是0，而不是-1。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
