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luojy · 2024年07月19日
这题我一开始是从delta hedge的角度去考虑的，因为股票和期货算出来那不就是为了delta hedge, 所以我选了-364 但是解析看这题好像不是从对冲的角度是吧，单纯就是问这个sell short put的delta等于多少股票的delta? 如果这题问的是how many shares should we buy to hedge? 那是不是这题就要选-364 了？
pzqa27 · 2024年07月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
就是单纯问这个sell short put的delta等于多少股票的delta，没有对冲的意思在里面。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
