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AnnaZ · 2024年07月19日

rolldown return




为什么前面rolldown return=price appreciation写了公式(P1-P0)/P0,但是后面计算只算了(P1-P0)*NP呢?

coupon income也是 只计算了NP*CR*1/2,为什么这道题不用除以P0?

是因为这道题问的是return(金额的意思)而不是return rate?没懂

1 个答案

pzqa31 · 2024年07月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


CDS不用除p0,因为p0和p1只是CDS的名义价格,这个价格不是实际的投资金额。如果要要用(p1-p0)/P0,意思是期初投资了p0,然后算了投资收益率。但是CDS并没有实际投资额。


CDS名义价格p1减去p0,是这段期间每1元面值的收益,再乘以NP就算总的收益。


债券要除以P0,因为债券期初的实际投资金额是P0。

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