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豆好 · 2024年07月19日

SWAP 数量计算



这题,(22000-57000)/0.2 = 175,000

然后题给的是BPV per 100 notional, 那不是还要除100吗

答案是不是错了

1 个答案
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pzqa31 · 2024年07月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


没错哈,这道题BPVswap=57000-22000=35000, 每100NP对应的BPVswap=0.2,所以NP=35000/0.2*100=17,500,000,或者实在绕不过来,可以这样思考,每100NP对应的BPVswap=0.2,也就相当于每1NP对应的BPVswap=0.002,NP=35000/0.002=17,500,000

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