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Kate · 2024年07月19日

这道题的答题思路是什么?没看懂在问什么?


如题,这道题的答题思路是什么?没看懂在问什么?

1 个答案
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pzqa35 · 2024年07月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题是求如果是hedge了currency risk,那么整个头寸的波动率是多少。

题目中告诉我们σFC=15%,RFX=1.2065/1.1930-1=1.1316%,带入公式即可得到σDC=15.1697%

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努力的时光都是限量版,加油!

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