开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Kate · 2024年07月19日

这道题的答题思路是什么?没看懂在问什么?


如题,这道题的答题思路是什么?没看懂在问什么?

1 个答案
已采纳答案

pzqa35 · 2024年07月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题是求如果是hedge了currency risk,那么整个头寸的波动率是多少。

题目中告诉我们σFC=15%,RFX=1.2065/1.1930-1=1.1316%,带入公式即可得到σDC=15.1697%

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 103

    浏览
相关问题