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James218 · 2018年09月04日

问一道题：NO.PZ2016070202000016 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

请问，对于答案B该如何理解？谢谢

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年09月04日

同学你好，本题相当于是问，在本题的题干背景下，哪一种VAR的计量方法计算VAR最不正确（最没有准确计算出组合的风险）。由于中间有1995-2001互联网泡沫的隐含背景，亦即这个期间科技股的价格有明显的漂移，因此要对漂移进行处理。BD都有不太对，但因为题目中问的是least，所以选一个最差的方法即可。Delta-normal假设的是收益率呈正态分布，相比于D是要好一些的。

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