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Penny Wang · 2024年07月19日

CFA三级押题固收4.1计算中key rate duration为什么要加上负号？为什么最后计算结果又没有负号？

  1. CFA III
  2. Fixed Income



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发亮_品职助教 · 2024年07月19日

在计算的时候，duration/key rate duration前面都必须要加一个负号，这表示的是利率和债券的价格呈现反向的变动关系：利率上升时，债券价格下降；利率下降时，债券价格上升。这种负向的关系就是在计算时用duraiton前面的负号来体现哈。


所以计算的时候duration前面一定要带负号。但这道题最后答案写错了，结果应该是-0.06%哈。

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