咖啡巧克力 · 2024年07月19日
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NO.PZ202305230100004904
问题如下：
If the yields-to-maturity for all three bonds were to increase by 100 bps, which bond has the greatest anticipated decrease in price?
选项：
A.
Bond One
B.
Bond Two
C.
Bond Three
解释：
B is correct.
解析money duration为何用modified D乘以 50？
吴昊_品职助教 · 2024年07月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Money duration = Market value × Modified duration，衡量的是：利率变动一个单位时，债券的价值变动金额。
由利率变动一个单位，导致债券价格变动多少单位（modified duration）。演变为变动多少金额（Money duration）。两者之间就需要乘以有多少市值。
现在总市值是50 million，所以我们就拿各自的modified durtaion乘以50million即可得到各自的money duration了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
咖啡巧克力 · 2024年07月20日
如果衡量的是价格变化量，为何不是乘以价格，也就是未来现金流现值之和？为何要用投入的总金额？
NO.PZ202305230100004904 问题如下 If the yiel-to-maturity for all three bon were to increase 100 bps, whibonhthe greatest anticipatecrease in price? A.BonOne B.BonTwo C.BonThree B is correct. 价格与收益率曲线有涨多跌少的特性，三只债券的收益率不同，对应相同收益率波动幅度不同，收益率低的价格波动大
NO.PZ202305230100004904 问题如下 If the yiel-to-maturity for all three bon were to increase 100 bps, whibonhthe greatest anticipatecrease in price? A.BonOne B.BonTwo C.BonThree B is correct. 能下这道题及知识点吗
NO.PZ202305230100004904问题如下 If the yiel-to-maturity for all three bon were to increase 100 bps, whibonhthe greatest anticipatecrease in price? A.BonOneB.BonTwoC.BonThree B is correct. 最后一行change in value怎么计算？
NO.PZ202305230100004904 问题如下 If the yiel-to-maturity for all three bon were to increase 100 bps, whibonhthe greatest anticipatecrease in price? A.BonOne B.BonTwo C.BonThree B is correct. 能下这道题吗，mofieration 什么意思
