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🍄Kim · 2024年07月18日

能详细讲解一下吗?

Current stock price $26

grossnreturn from an up move 1.10

grossnreturn from a down move 0.75

call and put exercise price $22

based on a one period binomial pricing model which following has the largest payoff?

a put option following an up move

b put option following a down move

c call option flowing a down move

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年07月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个题考察的是binomial model 对期权的定价。

他问你,用二叉树模型定价,哪一个选项的期权的payoff最大?


看涨期权肯定是股价越高越值钱,C选项说的是following a down move,股价如果down了,会跌到26*0.75=19.5, 这个数字小于期权的行权价22,所以call option此时是不值钱的。


看跌期权肯定是股价越跌越值钱,所以A也排除了,只能选B。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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