hedge duration的计算

问题如下：

An investor has a bond position worth USD 20,000 with a duration of seven. How can the position be hedged with a bond that has a duration of ten?

解释：

The position (USD) required in bond is

-20,000×7/10= -14,000

题目问：一个投资者投资了USD20000的债券，duration是7。如何用一个duration是10的债券来帮助这个投资者对冲风险？

目标是使得债券价格变动=0

20000*7+hedging bond*10=0

hedging bond=-14000

需要short14000，duration为10的这个债券。