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BAiko · 2018年09月04日

问一道题:NO.PZ2015121801000053 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

讲义里好像没有关于这个的内容?

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年09月05日

讲过的,在utility function这部分讲过。A大于0,投资者是风险厌恶型的,A小于0,投资者是风险喜好型的,A=0,投资者为风险中性的。

kevinzhu · 2019年11月26日

A<0,算出来的utility更大,为啥更加是risk seeker?

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年11月26日

U代表的是爽度,U更大不能反应风险厌恶/喜好。A才是风险厌恶程度的衡量。

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NO.PZ2015121801000053 问题如下 With respeto investor’s utility function expresseas:U=E(r)-1/2Aσ2 , whiof the following values for the measure for risk aversion hthe least amount of risk aversion? A.-4. B.0. C.4. is correct.A negative value in the given utility function incates ththe investor is a risk seeker. 为什么一定要选择U最大的?风险厌恶不是看A就行了嘛?

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NO.PZ2015121801000053 0. 4. A is correct. A negative value in the given utility function incates ththe investor is a risk seeker. 能否请老师列个详细的计算公式给我,谢谢

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NO.PZ2015121801000053 0. 4. A  is correct. A negative value in the given utility function incates ththe investor is a risk seeker.老师,题目能翻译下吗

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