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Dinny · 2024年07月18日

VCV MATRIX 的计算2


请问老师,这道题的答案是不是如下所示?即2个市场的协方差为格子里4个数的加总?




2 个答案
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源_品职助教 · 2024年07月31日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学图画的是对的,数字带入的也没问题。

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努力的时光都是限量版,加油!

源_品职助教 · 2024年07月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


理论上应该是画九个格子,就是行和列各自还应该包含一个残差的方差项。

但是同学这样画也不影响计算结果,因为没有画出来的5个个子的结果也都是0

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努力的时光都是限量版,加油!

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