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vvwa2022 · 2024年07月18日

tactical credit 计算题-excess return

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 04:44 (2X) 


1)关于△spread是怎么得出的

2）expected loss 为什么要除以2?


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1 个答案
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pzqa31 · 2024年07月18日

嗨，爱思考的PZer你好：


1.题干里说了：the credit spreads and expected loss rate decrease by 50%，所以△spread就是-0.5*OAS

2.也是这句话说的，expected loss预计降低一般，所以要乘1/2


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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