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Lich · 2024年07月17日
老师，这个题我有个疑问，我理解的是这个人想分别用两个option组合策略去对冲手中2w份股票，那么我需要先算出来两个组合的delta，因为stock的delta是1，那么分别就是各自1w的delta，我可以反算出来需要多少个组合，因为我已经知道了组合的premium，就可以用多少份乘以premium算出来cost？
请问这个做法，有什么问题么
pzqa27 · 2024年07月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
这里由于没有说是delta hedge,因此我们就认为1份期权对冲100股就OK了，如果要delta hedge的话，一般题目会明确给出的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
嗨，爱思考的PZer你好：
同学如果可以的话，可以告诉我是哪个题吗？这边您题目的图片不显示。
Lich · 2024年07月18日
考前实力摸底测评（CFA24.08三级考生专享）的第四道题，老师
