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LouisLiu · 2024年07月16日

CFA III衍生品题

老师请问这道题怎么回事啊 我做错了



2 个答案
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pzqa27 · 2024年07月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


这题选A不选B原因是,题目说了32的隐含波动率最大,所以它的价格最贵,因此A选项short 执行价是32的期权可以最大的降低我们的成本,而B的成本是比A要高的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

LouisLiu · 2024年07月16日

谢谢老师。BullSpread 买低卖高x,但有严格说必须要成本降到最低吗?

pzqa27 · 2024年07月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个倒是没有提到成本必须最低,只是A比B更好一些。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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