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吴昊_品职助教 · 2024年07月16日
嗨,努力学习的PZer你好:
是的。你的理解没有问题。
首先我们假设市场价格是准确的,然后通过MCS得到的价格要等于市场价格,如果相等,我们就认为这个路径是靠谱的。如果不相等,就要加一个drift term,使得调整以后得利率路径得到的价格等于市场价格。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
齐王木木 · 2024年07月17日
MCS经过calibration之后的路径带入一开始使用的benchmark bond 得到的value一定等于他的市场价格 但如果用这个矫正好的路径再代入其他债券就不保证能得到市场价格了 是这样吗