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姚思聿 · 2024年07月14日

volatility 对不含权债券的影响

  1. CFA II
  2. Fixed Income

 13:37 (2X) 


用二叉树计算债券价格的话，利率volatility增加会使V1H更低，同时V1L更高，所以整体上并不影响债券value。

那如果不用二叉树计算呢？如果用spot rate计算会有影响吗？

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2024年07月15日

同学你好，对不含权债券用spot rate的结果是和二叉树一样的。要不二叉树的建模估计就有偏差了。

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