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sentimentalbus · 2018年09月02日

问一道题：NO.PZ2015121802000043 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

想问一下，CML不是考虑的是total risk么？？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年09月03日

CML考虑的是total risk，这个理解没有问题。

这道题出的不够严谨，C肯定是错的。A的思考角度是非系统性风险可以通过分散化消除，因此投资者承担unsystmatic risk是得不到收益上的补偿的；而systematic risk不能够通过分散化消除，因此CAPM定价的时候只看系统性风险，投资者也更应该关注系统性风险。

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相关问题

    老师您好，请问这题的b要怎么理解？谢谢

2019-04-26 21:58 2 · 回答

a不也是错的吗？cml考虑全部风险呀

2018-10-17 22:31 1 · 回答

a为什么对？只有sml考虑系统风险，cml考虑全部风险呀？所以a应该是错的吧？

2018-08-28 12:53 1 · 回答

    A也是不准确的吧？

2018-07-18 17:32 1 · 回答