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cityu · 2017年03月10日
关于BL Model中反向最优化流程的问题。
已知Index中资产的最优Wi, Variance和Covariance，通过求解Min Variance，得到E(R)。
而E(R)=W1E(R1)+W2E(R2)+……+WnE(Rn)，
反向最优化过程中，并没有单个资产预期收益率的Input，为什么可以通过求解最小方差，得到市场组合的预期收益呢？
竹子 · 2017年03月10日
正因为我们是反求出来的，而你所说的E(R)=W1E(R1)+W2E(R2)...这个是在顺着求解（正常求解中求E(r)的第一步），这个步骤在反求时是用不到的。不知道我这样有没有说清楚。
