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xiaolin · 2024年07月13日
第二条没有听懂，相关性上升，risk下降，value上升，那句子最后写的price是指什么呢？bond的风险下降不是应该price也下降吗，tranche的风险下降，不是应该给的spread也下降才对吗，spread不就是price吗？为什么说decrease不对呢？
pzqa27 · 2024年07月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这里跟bond没什么特别大的关系，这里第二个陈述主要是在说 mezzanine 层的价值变化，不用想特别多，就是最简单的M层的价值，由于目前是一个高违约率的情况，那么说明最低的层级equity可能已经被击穿了，那么M层和equity层都在违约，现在相关性上升，意味着M层和senior层的相关性增加，它们俩的差异再降低，这对M层是有利的，所以它的价格是上升才对。
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