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🍄Kim · 2024年07月11日

请教没有convexity 如何计算？

  1. CFA I
  2. Fixed Income

Par value 1m

current mv 912575

duration 2.4


yield expected to decrease by 50bp, the expected price change for the bond is?

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2024年07月12日

嗨，努力学习的PZer你好：


没有convexity的话，就只考虑duration这个一阶导即可，不用考虑二阶导。

△P/P= -Duration×△y，注意现在题干中利率是下降50bp，所以△y取负值。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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