问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
这道题倒是算对了，用的和答案一样的方法，另外想问下，我suan'chu算出PV0的价格85.27之后再按6%的YTM复利两年计算式=85.27*(1+0.06)^2为什么不对？
NO.PZ2016031002000020 问题如下 A $100 favalue, 4% coupon rate, 10-yeannual-pbonha YTM of 6%. If the YTM stays the same, how muwill the value of the bonincrease over the next two years? A.$2.31. B.$1.65. C.$2.47. A is correct.N=10, FV=100, I/Y=6, PMT=4, CPT→PV= -85.27. After two years, N=8, CPT→PV= -87.58.The bonvalue will increase $2.31.考点Relationships Between PrianTime解析如果YTM保持不变，计算两年后价格上涨多少，即计算由于时间的变化（过了两年）带来的价格变化。第一步算出零时刻的债券价格为85.27，第二步算出两年后债券价格为87.58，两者做差即可，故A正确。 我们之前算full price的时候，都是先求0时刻债券价格，然后算过一段时间债券价格的时候，我们就用利率复利到那个时候
NO.PZ2016031002000020 问题如下 A $100 favalue, 4% coupon rate, 10-yeannual-pbonha YTM of 6%. If the YTM stays the same, how muwill the value of the bonincrease over the next two years? A.$2.31. B.$1.65. C.$2.47. A is correct.N=10, FV=100, I/Y=6, PMT=4, CPT→PV= -85.27. After two years, N=8, CPT→PV= -87.58.The bonvalue will increase $2.31.考点Relationships Between PrianTime解析如果YTM保持不变，计算两年后价格上涨多少，即计算由于时间的变化（过了两年）带来的价格变化。第一步算出零时刻的债券价格为85.27，第二步算出两年后债券价格为87.58，两者做差即可，故A正确。 如题
NO.PZ2016031002000020 $1.65. $2.47. A is correct. N=10, FV=100, I/Y=6, PMT=4, CPT→PV= -85.27. After two years, N=8, CPT→PV= -87.58. The bonvalue will increase $2.31. 考点Relationships Between PrianTime 解析如果YTM保持不变，计算两年后价格上涨多少，即计算由于时间的变化（过了两年）带来的价格变化。第一步算出零时刻的债券价格为85.27，第二步算出两年后债券价格为87.58，两者做差即可，故A正确。 如上。。。。。。。。。。。。。。。。
NO.PZ2016031002000020 这道题怎么看出来是求0时刻的？为什么不能理解成第8到10年
NO.PZ2016031002000020 over the next two years如何翻译?为啥是到期前两年？
