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Dinny · 2024年07月11日

hedging an expected increase in equity market volatility

  1. CFA III
  2. Derivative


请问老师，最后一段，因为起手的成本是0.45，当VIX 期货价格超过15.6+0.45时组合开始赚钱，这个很好理解。 相应的，当低于15.6+0.45 就应该开始亏钱啊，这个时候看涨期权不行权，看跌也不行权，但有天然的成本在，即0.45啊。


可是答案中为什么说低于14.75才开始亏钱呢？

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1 个答案
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pzqa27 · 2024年07月11日

嗨，努力学习的PZer你好：


你说的没错，这里何老师也说了只要VIX futures没有超过16.05就已经开始亏了，所以这里的讨论稍作了解即可。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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