开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

JY_Yu · 2024年07月10日

yield VaR

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 05:10 (2X) 


老师，我记得基础班里讲到过已知的yield volatility是volatility of (delta y/y), 但在算bond var的时候需要的是volatility of (delta y)， 所以要做一个转换。想确认下考试时候是不是需要这个转换？


添加评论
1 个答案

pzqa31 · 2024年07月10日

嗨，努力学习的PZer你好：


这个何老师讲过两个方法，现在绝大多数题目都是不转换了，就是不需要乘以YTM了哈。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 121

    浏览
相关问题