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为什么S&P 500和S&P 500 E-mini 的future contract price都是用2464.29?两个期货合约的标的组成应该有区别吧,价格应该也不同才对啊
笛子_品职助教 · 2024年07月10日
嗨,努力学习的PZer你好:
为什么S&P 500和S&P 500 E-mini 的future contract price都是用2464.29?
本题的已知条件,是S&P 500和S&P 500 E-mini 的future 的价格点位,都是2464.29。
现实中,两者可以有差异,但差异不会太高。
因为如果价差过大,则可以套利。
例如,10张S&P 500 E-mini 的future = 1张S&P 500
如果S&P 500价格低,E-mini价格高,就可以买入1张S&P 500的同时,卖出10张 E-mini 的future ,赚取无风险套利收益。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!