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小权 · 2024年07月09日
老师，我有一个困惑，针对没有办法模拟出 Shortfall 这一点，我有点困惑：MCS 可以模拟出一系列的的结果，假如说目标是1M，那不是通过把1M一下的结果算出一个平均值就可以知道shortfall了吗？
王暄_品职助教 · 2024年07月09日
在获得了模拟的收益分布后，您可以将目标值（如1M）与模拟结果进行比较。对于每个模拟结果，如果它低于目标值，那么它就可以被视为一个Shortfall。然而，这并不意味着您可以直接对低于目标值的所有结果取平均值来得到Shortfall，因为Shortfall本身是一个具体的数值，而不是这些数值的平均。
