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ciaoyy · 2018年09月01日

问一道题：NO.PZ2016082401000083

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：


A.

B.

C.

D.

解释：


不大理解题干中worst-case liquidation in excess of market movement是什么意思？

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年09月01日

大意可以这样理解：正常的market movement导致的损失，不会有那么大，正常的追加保证金就可以；但当遭遇了比较大的、不仅仅是正常的市场价格变动的影响时，比如说对手方违约等，就会遇到很严重的清算问题，需要用initial margin来cover

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为什么很 严重的损失不能用loss mutualization来cover呢？不是有fault fun    

2019-04-04 21:48 1 · 回答

     不是很明白这题的考点

2018-04-04 05:27 1 · 回答