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ciaoyy · 2018年09月01日

问一道题：NO.PZ2016082401000128

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


可以按照老师上课讲的方法做吗？ 0.7102/e^7.6%=0.658225, 0.72/e^5.2%=0.683517,本来二者应当相等。但是现在不等--存在套利空间，因此低买高卖，买CHF，卖美元，选C。

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年09月01日

都可以的，老师上课讲的这个思路是从未来往0时刻推，解析中的思路是从0时刻往后推

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我是这样想的:按照forwarrate，一年后支出0.72个US以买到1个CHF,将USchf按照各自无风险利率折现到0时刻，则0时刻支付0.6835个US以买到0.9268个chf，那么支付0.7374个US以买到1个chf。但目前现货价格是0.712个US1个chf。说明现货市场的chf价格被低估了，低买高卖，就应该买入chf。但我不知道这种思路对不对，因为不知道远期利率定价是否合理，不知道这样算可以么？

2019-04-16 21:19 1 · 回答

为什么Rb计算时还要除以spot rate？问一道题：NO.PZ2016082401000128 [ FRM I ]

2017-09-22 06:45 1 · 回答