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candy · 2018年09月01日

问一道题：NO.PZ2016082403000017

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


l一直没有明白，这个15%实习相当于给出来的u吗？解答用的是1.15是延续上一个题来算的吗？没懂啊

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年09月01日

move up by 15% each year，就相当于如果上升的话，上升到 80*（1+15%），所以u就是1.15

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但C0不是等于23.07么？这道题正确答案应该是0.42吧

2018-08-26 23:22 1 · 回答

请问call怎么算的

2018-05-16 12:45 1 · 回答

     1. 这道题用put-call parity 和直接一步一步用二叉树折现（老师上课讲的方法/cfa中的方法）算出的结果不一样，二叉树算出来是0.207左右。为什么不一样 应该用哪个2.就算如果用put-call parity，还是一样要算出来call的价格，才能用这个parity的公式。在考试当中，是不是要先算出call的价格，再用这个公式

2018-03-31 11:39 1 · 回答

答案计算的原理是什么？为何会是这种关系？问一道题：NO.PZ2016082403000017 [ FRM I ]

2017-10-30 16:46 1 · 回答