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jojo · 2024年07月06日

money duration和PBVP

这个是助教老师的解答:

Money duration=MV*modified duration*1(money duration认为△y=1)

BPV=MV*modified duration/10000(BPV认为△y=1bp)

也就是PBV=money duration*0.01%


我有一个小的困惑就是,Money duration=MD*MV,这里的△y=1,意思是利率变动一个单位,而不是1%是吗?因为如果是利率变动1%,money duration和PVBP就不是0.01%(0.0001这样的关系,而是PBV=money duration*0.01这样了)

谢谢老师!

1 个答案
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pzqa31 · 2024年07月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


就是1哈,Money duration=mv*mod d*1(100%)。

也就是说,money duration代表利率变化1单位(也就是100%或者1,而不是1%),portfolio value变动百分之多少。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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