这个是助教老师的解答:
Money duration=MV*modified duration*1(money duration认为△y=1)
BPV=MV*modified duration/10000(BPV认为△y=1bp)
也就是PBV=money duration*0.01%
我有一个小的困惑就是,Money duration=MD*MV,这里的△y=1,意思是利率变动一个单位,而不是1%是吗?因为如果是利率变动1%,money duration和PVBP就不是0.01%(0.0001这样的关系,而是PBV=money duration*0.01这样了)
谢谢老师!