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Frankkk · 2024年07月05日
明确一下理解，根据△p/p=-MD×△y，当利率下降时，△y是不是呈现一个负值，算上前面的负号，相当于下降的越多，△p/p越大对吗？
所以即使不增加duration，△p/p也会增加？持有的头寸也会收益，只是说在继续增加duration可以锦上添花扩大现有收益的量是吗？
pzqa31 · 2024年07月05日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的，是这样的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
