开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2024年07月04日

[Mock A] 适合做equity market neutral策略的环境

助教你好:

这是2024 8 月mock A卷 session 2的主观题。


解析写的文字像是教材里的文字,似乎没有结合这道题的原文背景。我从原文中只看见given recent market volatility这一个信息。


我的疑问是:

  1. 原文内有没有别的信息可以说明主人公适合用EMN策略?有的话请指出。
  2. 如果我就用volatile market这个信息点做答,这样回答的思路可以不?【volatile market时适合使用这个策略是因为这时候market risk很大,使用这个策略可以让portfolio beta几乎等于0,达到获取alph并降低beta exposure的目的】


谢谢!





1 个答案
已采纳答案

伯恩_品职助教 · 2024年07月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


  1. 原文内有没有别的信息可以说明主人公适合用EMN策略?有的话请指出。——关键在第一段和第二段的第一句话,B和S自己的HF就是equity策略,一个是EMN一个short的,然后第二段第一句说要使用他们的HF,然后说市场有波动,那EMN和short比,肯定是EMN更好了。

  1. 如果我就用volatile market这个信息点做答,这样回答的思路可以不?【volatile market时适合使用这个策略是因为这时候market risk很大,使用这个策略可以让portfolio beta几乎等于0,达到获取alph并降低beta exposure的目的】——可以的


----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 160

    浏览
相关问题