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小权 · 2024年07月04日

rolling yield

老师好,请问在contango和backwardation曲线中探讨rolling yield,是假设这个曲线是static的吗?因为是static,所以在contango且sell forward的时候,随着时间流逝,foward到期,S越来越rolling down,但是我sell在了高价的F,所以我是赚钱的。想问下我这个逻辑是对的嘛?

1 个答案

pzqa31 · 2024年07月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学,rolling yield是固收的概念,你想问的是固收的问题还是衍生品里的roll yield?

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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