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Shawnxz · 2024年07月04日

问题如下

 11:58 (2X) 


请问这里的β(beta)1 F1 和之前一页的F1求矩阵的区别是什么?

beta是什么之间的sensitivity?谢谢


1 个答案
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笛子_品职助教 · 2024年07月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


beta是什么之间的sensitivity?谢谢

Beta是因子系数。

portfolio return,与因子收益,做回归,回归方程里的回归系数。

同学可以理解为敏感度,也可以理解为因子权重。


请问这里的β(beta)1 F1 和之前一页的F1求矩阵的区别是什么?

这里是计算portfolio 方差的公式。

已知:portfolio return = w1*R1+w2*R2 + alpha + residual

可以计算:portfolio variance。公式为:

(w可以理解为Beta,R1可以理解为F1)


此公式需要同学记忆。同学也可以直接记忆这个portfolio 方差公式。

和之前一页F1求矩阵区别,需要同学把之前的一页截图给老师看一下。



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