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巴伦 · 2024年07月04日
56:49 (1X)
市场变化是利率变化吗?不是已经对利率免疫了吗?
pzqa31 · 2024年07月04日
嗨,从没放弃的小努力你好:
在我们构建好免疫策略以后,如果收益率曲线平行移动一次是可以match的,如果发生了非平行移动或者又发生了非平行移动,一般来讲就不能match了(除非非常凑巧asset和liability的BPV变动完全一样),此时就需要rebalance,其实就是通过调整资产端,使其重新符合免疫条件。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!