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🍄Kim · 2024年07月04日
the correlation of returns between two securities with equal standard deviation of return is 0.75 if the covariance of return is 5.5%平方 the standard deviation of return for each security is ?
Kiko_品职助教 · 2024年07月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
利用cov和ρ的等式即可求出来，COV=ρσ1σ2，σ1=σ2
5.5%平方 =0.75*σ，可以求出σ
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
